Сравнение JEPQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или SCHD.
Основные характеристики
| JEPQ | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 11.57% |
| Макс. просадка | -16.82% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.83% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и SCHD
С начала года, JEPQ показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и SCHD
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и SCHD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и SCHD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и SCHD
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.