PortfoliosLab logo
Сравнение JEPQ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
9.10%
JEPQ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.44

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.76

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.45

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.72

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

JEPQ:

5.25%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.45%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.99%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPQ и SCHD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.44
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.76
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEPQ: 1.12
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.45
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.72
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.18
JEPQ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SCHD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SCHD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-11.47%
JEPQ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SCHD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
11.20%
JEPQ
SCHD