PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-1.42%

Correlation

The correlation between JEPQ and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between JEPQ and SCHD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPQ и SCHD

Секторы
JEPQ
SCHD

Технологии

54.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
19.2%

Здравоохранение

4.4%
18.8%

Промышленность

3.1%
7.5%

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.4%
16.2%

Финансовые услуги

0.4%
9.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

JEPQ
3.1%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

JEPQ
0.4%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
SCHD
9.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

JEPQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.08

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

6.26

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.38

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SCHD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-33.37%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-4.61%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.13%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.73%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SCHD

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.69%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.65%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.95%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.38%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.71%

-0.11%

Сравнение комиссий JEPQ и SCHD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SCHD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.24% for SCHD.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор