PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 19.60%/yr for XME. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности EFA и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 9.84% против 19.60% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between EFA and XME is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.63

The correlation between EFA and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и XME

Секторы
EFA
XME

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%
0.4%

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.8%

Сырьевые материалы

5.9%
75.3%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%
23.4%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
XME

-

Промышленность

EFA
19.9%
XME
0.4%

Здравоохранение

EFA
10.6%
XME

-

Технологии

EFA
10.4%
XME
2.2%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
XME

-

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
XME
0.8%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
XME
75.3%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
XME

-

Энергетика

EFA
4.0%
XME
23.4%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
XME

-

Недвижимость

EFA
1.9%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

EFA vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.86

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.84

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

9.58

-2.91

EFA vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и XME

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-85.89%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-22.60%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-30.47%

+16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-37.27%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-61.69%

+27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-9.33%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-44.09%

+32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

9.05%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и XME

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

15.26%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

28.51%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

36.11%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

32.84%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

32.96%

-15.69%

Сравнение комиссий EFA и XME

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и XME

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EFA and XME have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.32% for XME.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XME is Materials. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор