PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X Uranium ETF (URA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37954Y8710
CUSIP37954Y871
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска4 нояб. 2010 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCommodity Producers Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSolactive Global Uranium & Nuclear Components Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия URA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium ETF

Популярные сравнения: URA с URNM, URA с NLR, URA с LIT, URA с CCJ, URA с SIL, URA с SPY, URA с U-U.TO, URA с VTI, URA с XLB, URA с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Uranium ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.79%
6.90%
URA (Global X Uranium ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Global X Uranium ETF показал доход в -14.73% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X Uranium ETF составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.73%14.70%
1 месяц-4.57%2.37%
6 месяцев-15.80%6.90%
1 год2.20%22.74%
5 лет (среднегодовая)19.78%12.81%
10 лет (среднегодовая)1.35%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью URA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.50%-9.43%4.99%-0.21%12.06%-10.13%-2.11%-8.61%-14.73%
202314.69%-9.12%-4.78%0.35%-0.55%9.10%4.61%5.77%12.62%-0.74%7.90%1.40%46.25%
2022-9.47%16.70%8.50%-11.35%-5.39%-14.96%16.27%8.16%-15.08%1.92%6.39%-6.33%-11.32%
2021-5.28%20.52%7.60%4.14%11.58%-3.00%-5.61%4.70%13.56%12.90%-6.78%-3.64%57.57%
2020-8.75%-4.05%-10.21%24.34%3.42%-1.71%6.08%8.60%-10.96%-2.88%9.44%30.46%41.33%
20198.83%-2.60%0.97%-2.96%-4.62%6.01%-9.22%-3.90%3.77%-1.18%-0.46%3.14%-3.54%
2018-6.31%-9.72%-5.18%10.52%-1.20%-2.35%2.33%-3.42%4.64%-9.77%4.41%-6.52%-22.11%
201735.12%-3.97%-8.08%-14.27%-2.13%2.33%9.79%-4.15%-4.11%-10.23%19.60%7.58%19.36%
2016-8.79%-1.33%15.49%4.13%-9.05%3.29%-2.55%-0.94%-5.03%-7.06%2.72%10.96%-1.26%
2015-10.93%9.00%-6.62%14.09%-6.64%-15.88%-11.50%-2.57%-12.58%6.62%-7.56%4.17%-37.13%
20143.47%14.11%-4.60%-10.78%-2.12%-3.66%2.56%2.09%-14.39%-11.33%11.91%-8.06%-22.51%
20138.60%-7.78%-1.38%-12.44%7.34%-8.38%9.15%-10.09%-6.44%-4.00%2.46%2.37%-21.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг URA среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1212
URA (Global X Uranium ETF)
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Uranium ETF (URA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


URA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.60

Коэффициент Шарпа

Global X Uranium ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.07
1.80
URA (Global X Uranium ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Uranium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.71$1.68$0.15$1.33$0.26$0.18$0.05$0.31$0.94$0.27$0.97$0.17

Дивидендный доход

7.23%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Uranium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-75.12%
-3.46%
URA (Global X Uranium ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Uranium ETF показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Uranium ETF составляет 75.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.54%3 февр. 2011 г.229518 мар. 2020 г.
-13.59%9 нояб. 2010 г.616 нояб. 2010 г.726 нояб. 2010 г.13
-7.3%4 янв. 2011 г.47 янв. 2011 г.618 янв. 2011 г.10
-6.15%19 янв. 2011 г.828 янв. 2011 г.21 февр. 2011 г.10
-4.75%8 дек. 2010 г.615 дек. 2010 г.929 дек. 2010 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Uranium ETF составляет 11.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.94%
4.49%
URA (Global X Uranium ETF)
Benchmark (^GSPC)