PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности EWY и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 16.84% против 6.16% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between EWY and NAIL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.38

The correlation between EWY and NAIL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWY и NAIL

Секторы
EWY
NAIL

Технологии

52.4%

-

Промышленность

20.4%
19.1%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
71.8%

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

EWY
52.4%
NAIL

-

Промышленность

EWY
20.4%
NAIL
19.1%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
NAIL

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
NAIL
71.8%

Здравоохранение

EWY
3.5%
NAIL

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
NAIL

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
NAIL
8.6%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
NAIL

-

Энергетика

EWY
1.4%
NAIL

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
NAIL

-

Недвижимость

EWY

-

NAIL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

EWY vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
-0.20

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
0.35

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.04

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

-0.26

+8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

-0.45

+30.68

EWY vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и NAIL

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-93.75%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-67.85%

+44.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-82.09%

+54.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-84.40%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-93.75%

+44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-75.18%

+66.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-43.87%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

39.36%

-32.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и NAIL

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеют волатильность 25.64% и 26.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

26.93%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

61.98%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

88.92%

-42.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

87.27%

-57.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

89.35%

-61.29%

Сравнение комиссий EWY и NAIL

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и NAIL

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and NAIL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to EWY (25.64%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 6.16% for NAIL. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWY has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

EWY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for NAIL.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while NAIL is Leveraged Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.99% for NAIL.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор