iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) показал доход в -0.38% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LQD составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LQD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -9.1%.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 4.12%, бета — 0.07, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 29.07.2002.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.78%) было выше, чем в снижении (17.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LQD составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

LQD имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.