Сравнение EWY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.83% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и IWM
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWY vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWY
IWM
Сравнение EWY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.15 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.70 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.93 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 7.08 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.15 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWY и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и IWM
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и IWM
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -59.05% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.74% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -31.91% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -41.13% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -7.33% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.83% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.73% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и IWM
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 7.36% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 14.48% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 23.18% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 22.54% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 22.99% | +3.21% |