PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.27% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SILJ and IWM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.25

The correlation between SILJ and IWM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и IWM

Секторы
SILJ
IWM

Сырьевые материалы

99.8%
4.5%

Финансовые услуги

0.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
IWM
4.5%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
IWM
15.6%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

IWM
7.9%

Энергетика

SILJ

-

IWM
5.8%

Здравоохранение

SILJ

-

IWM
16.1%

Промышленность

SILJ

-

IWM
17.2%

Недвижимость

SILJ

-

IWM
5.6%

Технологии

SILJ

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

SILJ

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SILJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.99

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.75

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.57

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

12.63

-6.97

SILJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и IWM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-59.05%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-11.03%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-27.50%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.60%

-31.91%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-41.13%

-28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

0.00%

-32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-10.76%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

3.12%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и IWM

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

7.16%

+13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

14.29%

+33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

19.73%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

22.61%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

23.08%

+23.33%

Сравнение комиссий SILJ и IWM

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и IWM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and IWM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 8.82% for SILJ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.87% for IWM.

SILJ is categorized as Silver, while IWM is Small Cap Blend Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор