PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 16.84% против 9.84% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EWY and EFA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.67

The correlation between EWY and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и EFA

Секторы
EWY
EFA

Технологии

52.4%
10.4%

Промышленность

20.4%
19.9%

Финансовые услуги

9.6%
24.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.6%

Здравоохранение

3.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.7%

Энергетика

1.4%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

EWY
52.4%
EFA
10.4%

Промышленность

EWY
20.4%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
EFA
7.6%

Здравоохранение

EWY
3.5%
EFA
10.6%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
EFA
4.5%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
EFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
EFA
6.7%

Энергетика

EWY
1.4%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
EFA
4.0%

Недвижимость

EWY

-

EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EWY vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
1.31

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.91

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

1.79

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

6.67

+23.57

EWY vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и EFA

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-61.04%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-11.42%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-14.05%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-29.53%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-34.19%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.61%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-11.92%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.07%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EFA

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

5.50%

+20.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

13.19%

+29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

15.64%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

16.58%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

17.27%

+10.79%

Сравнение комиссий EWY и EFA

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EFA

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and EFA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.32% for EFA.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор