PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности EWY и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 16.84% против 11.67% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between EWY and ICLN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.56

The correlation between EWY and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и ICLN

Секторы
EWY
ICLN

Технологии

52.4%
11.1%

Промышленность

20.4%
27.8%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.1%

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
26.4%

Коммунальные услуги

0.4%
32.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
ICLN
11.1%

Промышленность

EWY
20.4%
ICLN
27.8%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
ICLN
0.1%

Здравоохранение

EWY
3.5%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
ICLN

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
ICLN
1.1%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
ICLN

-

Энергетика

EWY
1.4%
ICLN
26.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
ICLN
32.8%

Недвижимость

EWY

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

EWY vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.17

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.73

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.73

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

13.84

+16.39

EWY vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и ICLN

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-87.15%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-16.38%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-43.18%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-57.16%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-66.75%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-43.03%

+34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-66.56%

+46.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.41%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и ICLN

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

12.97%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

22.62%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

28.21%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

27.55%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

27.32%

+0.74%

Сравнение комиссий EWY и ICLN

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и ICLN

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EWY and ICLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 11.67% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

ICLN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.39% for ICLN.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор