PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.00% против 21.86% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between GDXJ and COPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.49

The correlation between GDXJ and COPX shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и COPX

Секторы
GDXJ
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

COPX

-

Энергетика

GDXJ

-

COPX

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

COPX

-

Здравоохранение

GDXJ

-

COPX

-

Промышленность

GDXJ

-

COPX
3.7%

Недвижимость

GDXJ

-

COPX

-

Технологии

GDXJ

-

COPX

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GDXJ vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.39

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.70

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.75

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

11.60

-8.05

GDXJ vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и COPX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-83.16%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-27.82%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-39.72%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-42.12%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-65.41%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-10.17%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-39.28%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

8.98%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и COPX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 19.46% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

19.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

38.15%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

43.66%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

37.00%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

35.75%

+8.48%

Сравнение комиссий GDXJ и COPX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и COPX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and COPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to COPX (19.30%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 12.00% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.24% for COPX.

GDXJ is categorized as Gold, while COPX is Materials. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор