PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с EWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 14.45%/yr vs 8.29%/yr for EWZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ITB charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности ITB и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.29% соответственно.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.46%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ITB and EWZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ITB и EWZ

Секторы
ITB
EWZ

Потребительский циклический сектор

71.8%
1.5%

Промышленность

19.1%
10.9%

Сырьевые материалы

8.6%
13.7%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.5%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.8%
EWZ
1.5%

Промышленность

ITB
19.1%
EWZ
10.9%

Сырьевые материалы

ITB
8.6%
EWZ
13.7%

Недвижимость

ITB
0.5%
EWZ

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

EWZ
2.2%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

EWZ
4.2%

Энергетика

ITB

-

EWZ
18.5%

Финансовые услуги

ITB

-

EWZ
32.7%

Здравоохранение

ITB

-

EWZ
2.4%

Технологии

ITB

-

EWZ
1.0%

Коммунальные услуги

ITB

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ITB vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.76

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.64

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

5.17

-4.76

ITB vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и EWZ

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-77.25%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-19.27%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-31.36%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-32.24%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-56.99%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-23.06%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-35.93%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

6.10%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и EWZ

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

19.97%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

25.20%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

27.70%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

34.04%

-3.99%

Сравнение комиссий ITB и EWZ

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и EWZ

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EWZ в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and EWZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to EWZ (7.35%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, ITB leads with 14.45% vs 8.29% for EWZ. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.45% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.17% for ITB.

ITB is categorized as Building & Construction, while EWZ is Latin America Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.42% for ITB and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор