Сравнение GDXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GDXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или SPY.
Основные характеристики
| GDXJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.63% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.92 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 8.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 12.20% |
| Макс. просадка | -88.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -65.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SPY
С начала года, GDXJ показывает доходность 23.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.26% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SPY
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SPY
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.58% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SPY
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SPY
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.