Сравнение GDXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GDXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или SPY.
Основные характеристики
| GDXJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 3.47% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -4.20% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 33.84% | 11.63% |
| Макс. просадка | -88.66% | -55.19% |
| Current Drawdown | -70.09% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SPY
С начала года, GDXJ показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.26% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SPY
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SPY
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.68% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SPY
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SPY
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.