Сравнение GDXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GDXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SPY
Основные характеристики
GDXJ:
1.54
SPY:
0.54
GDXJ:
2.10
SPY:
0.89
GDXJ:
1.26
SPY:
1.13
GDXJ:
0.84
SPY:
0.58
GDXJ:
6.39
SPY:
2.39
GDXJ:
9.22%
SPY:
4.51%
GDXJ:
38.17%
SPY:
20.07%
GDXJ:
-88.66%
SPY:
-55.19%
GDXJ:
-52.79%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 45.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.17% против 11.95% соответственно.
GDXJ
45.64%
10.74%
18.75%
55.77%
9.96%
11.17%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SPY
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDXJ и SPY
GDXJ
SPY
Сравнение GDXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SPY
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.79% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SPY
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SPY
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.