PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.93%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.16% соответственно.

GDXJ

1 день
-10.11%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-11.59%
6 месяцев
-3.54%
1 год
45.51%
3 года*
40.69%
5 лет*
15.20%
10 лет*
11.93%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-11.59%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GDXJ and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.24

The correlation between GDXJ and SPY shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SPY

Секторы
GDXJ
SPY

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SPY
4.8%

Энергетика

GDXJ

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

GDXJ

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

GDXJ

-

SPY
8.4%

Промышленность

GDXJ

-

SPY
7.8%

Недвижимость

GDXJ

-

SPY
1.9%

Технологии

GDXJ

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с GLDMGDXJ с IAUGDXJ с SGDJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GDXJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.14

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.88

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.92

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

13.50

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.58

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SPY

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-55.19%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-8.88%

-26.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-18.76%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-24.50%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-33.72%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-2.90%

-32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-9.05%

-51.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

1.91%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SPY

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

3.73%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.70%

9.31%

+33.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

12.12%

+38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.33%

17.09%

+24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.16%

17.95%

+26.21%

Сравнение комиссий GDXJ и SPY

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SPY

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.56%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.16% vs 11.93% for GDXJ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.16% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.00% for SPY.

GDXJ is categorized as Gold, while SPY is S&P 500. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор