Сравнение GDXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GDXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SPY
Основные характеристики
GDXJ:
1.92
SPY:
1.97
GDXJ:
2.49
SPY:
2.64
GDXJ:
1.30
SPY:
1.36
GDXJ:
0.87
SPY:
2.97
GDXJ:
7.45
SPY:
12.34
GDXJ:
9.00%
SPY:
2.03%
GDXJ:
35.00%
SPY:
12.68%
GDXJ:
-88.66%
SPY:
-55.19%
GDXJ:
-61.57%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.18% соответственно.
GDXJ
18.55%
10.13%
9.28%
60.30%
4.37%
8.52%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SPY
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDXJ и SPY
GDXJ
SPY
Сравнение GDXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SPY
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.20% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SPY
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SPY
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.