Сравнение EFA с JEPQ
EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFA returned 16.14%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности EFA и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -2.35% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between EFA and JEPQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between EFA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EFA и JEPQ
Секторы
EFA
JEPQ
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
EFA
JEPQ
Промышленность
EFA
JEPQ
Здравоохранение
EFA
JEPQ
Технологии
EFA
JEPQ
Потребительский циклический сектор
EFA
JEPQ
Потребительский защитный сектор
EFA
JEPQ
Сырьевые материалы
EFA
JEPQ
Коммуникационные услуги
EFA
JEPQ
Энергетика
EFA
JEPQ
Коммунальные услуги
EFA
JEPQ
Недвижимость
EFA
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
EFA
JEPQ
Сравнение EFA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.91 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 13.84 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFA и JEPQ
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -20.07% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.82% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -20.07% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.64% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -3.41% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.85% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и JEPQ
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.98% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.22% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.61% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.73% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.73% | +0.54% |
Сравнение комиссий EFA и JEPQ
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и JEPQ
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFA and JEPQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (5.50%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.09% for EFA.
EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFA и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор