PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 19.22%, а COPX немного выше – 19.75%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 11.27% против 21.86% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between IWM and COPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.57

The correlation between IWM and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и COPX

Секторы
IWM
COPX

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%
3.7%

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

5.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
96.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
COPX

-

Промышленность

IWM
17.2%
COPX
3.7%

Здравоохранение

IWM
16.1%
COPX

-

Финансовые услуги

IWM
15.6%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
COPX

-

Энергетика

IWM
5.8%
COPX

-

Недвижимость

IWM
5.6%
COPX

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
COPX
96.3%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
COPX

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

IWM vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.70

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.75

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.60

+1.03

IWM vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и COPX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-83.16%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-27.82%

+16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-39.72%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-42.12%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-65.41%

+24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.17%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-39.28%

+28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.98%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и COPX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

19.30%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

38.15%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

43.66%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

37.00%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

35.75%

-12.67%

Сравнение комиссий IWM и COPX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и COPX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and COPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 11.27% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while COPX is Materials. IWM tracks Russell 2000 Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор