PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INDA returned 4.51%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности INDA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.73%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.81%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-5.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between INDA and JEPQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов INDA и JEPQ

Секторы
INDA
JEPQ

Финансовые услуги

28.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Промышленность

10.3%
3.1%

Энергетика

9.5%
0.4%

Технологии

8.3%
54.0%

Сырьевые материалы

8.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.1%

Здравоохранение

6.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.4%

Коммунальные услуги

4.6%
1.3%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
JEPQ
12.8%

Промышленность

INDA
10.3%
JEPQ
3.1%

Энергетика

INDA
9.5%
JEPQ
0.4%

Технологии

INDA
8.3%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

INDA
6.2%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

INDA
1.4%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

INDA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.03

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.69

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.91

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

13.84

-15.30

INDA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и JEPQ

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-20.07%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-8.82%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-20.07%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-1.64%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-3.41%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

1.85%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и JEPQ

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.98%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.22%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.61%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.73%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

16.73%

+4.38%

Сравнение комиссий INDA и JEPQ

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и JEPQ

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and JEPQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 4.51% for INDA. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. INDA tracks MSCI India Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор