Сравнение ICLN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ICLN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.83% соответственно.
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLN и IWM
ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ICLN vs. IWM — Ранг доходности на риск
ICLN
IWM
Сравнение ICLN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.15 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.70 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.93 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 7.08 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.15 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ICLN и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и IWM
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и IWM
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -59.05% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -13.74% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -31.91% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | -41.13% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.31% | -7.33% | -42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -10.83% | -56.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.73% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и IWM
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 7.36% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 14.48% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 23.18% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.54% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 22.99% | +4.05% |