PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.83% соответственно.


ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Clean Energy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ICLN и IWM

ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

ICLN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.15

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.70

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

1.93

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

7.08

+8.56

ICLN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.15

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.34

-0.46

Корреляция

Корреляция между ICLN и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и IWM

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и IWM

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ICLNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-59.05%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.74%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-31.91%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-41.13%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-7.33%

-42.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-10.83%

-56.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и IWM

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICLNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

7.36%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

14.48%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

23.18%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

22.54%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

22.99%

+4.05%