PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с FXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 14.45%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ITB charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности ITB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 14.45% против 3.13% соответственно.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.46%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-2.91%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between ITB and FXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.40

The correlation between ITB and FXI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и FXI

Секторы
ITB
FXI

Потребительский циклический сектор

71.8%
25.3%

Промышленность

19.1%
4.1%

Сырьевые материалы

8.6%
3.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

34.6%

Здравоохранение

-

2.2%

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.8%
FXI
25.3%

Промышленность

ITB
19.1%
FXI
4.1%

Сырьевые материалы

ITB
8.6%
FXI
3.9%

Недвижимость

ITB
0.5%
FXI
1.1%

Коммуникационные услуги

ITB

-

FXI
12.2%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

FXI
0.9%

Энергетика

ITB

-

FXI
5.3%

Финансовые услуги

ITB

-

FXI
34.6%

Здравоохранение

ITB

-

FXI
2.2%

Технологии

ITB

-

FXI
9.3%

Коммунальные услуги

ITB

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

ITB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.15

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.07

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.18

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.38

+0.79

ITB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и FXI

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-72.68%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-16.03%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-28.72%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-54.94%

+14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-60.81%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-27.42%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-31.21%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

7.66%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и FXI

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.22%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

14.30%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

19.90%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

31.67%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

27.64%

+2.41%

Сравнение комиссий ITB и FXI

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и FXI

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and FXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, ITB leads with 14.45% vs 3.13% for FXI. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.45% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.17% for ITB.

ITB is categorized as Building & Construction, while FXI is China Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. Their fees differ too: 0.42% for ITB and 0.74% for FXI.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор