PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с EWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 8.29%/yr for EWZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности XLB и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.29% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between XLB and EWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.55

The correlation between XLB and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и EWZ

Секторы
XLB
EWZ

Сырьевые материалы

87.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.5%

Промышленность

1.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.5%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
EWZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
EWZ
1.5%

Промышленность

XLB
1.5%
EWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

XLB

-

EWZ
2.2%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

EWZ
4.2%

Энергетика

XLB

-

EWZ
18.5%

Финансовые услуги

XLB

-

EWZ
32.7%

Здравоохранение

XLB

-

EWZ
2.4%

Недвижимость

XLB

-

EWZ

-

Технологии

XLB

-

EWZ
1.0%

Коммунальные услуги

XLB

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

XLB vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

5.17

-0.12

XLB vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и EWZ

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-77.25%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.27%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-31.36%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-32.24%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-56.99%

+19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-23.06%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-35.93%

+25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.10%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и EWZ

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 7.05% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.35%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

19.97%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

25.20%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

27.70%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

34.04%

-13.34%

Сравнение комиссий XLB и EWZ

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и EWZ

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EWZ в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and EWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 8.29% for EWZ. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while EWZ is Latin America Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор