PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.16%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.16% против 21.27% соответственно.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPY and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.87

The correlation between SPY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и QQQ

Секторы
SPY
QQQ

Технологии

35.9%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPY
35.9%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SPY
8.4%
QQQ
4.2%

Промышленность

SPY
7.8%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
QQQ
7.7%

Энергетика

SPY
3.6%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

SPY
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLDSPY с FXAIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQIQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.11

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.94

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

11.22

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPY и QQQ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-82.97%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.96%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-22.77%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-35.12%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.12%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.51%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-32.78%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.13%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и QQQ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.73%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.68%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.12%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

16.69%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.47%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

22.34%

-4.39%

Сравнение комиссий SPY и QQQ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и QQQ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPY and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.27% vs 15.16% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.27% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.40% for QQQ.

SPY is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPY tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.18% for QQQ.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор