Сравнение EFA с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EFA и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или HYG.
Основные характеристики
| EFA | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 12.09% | 13.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 3.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 4.65% |
| Макс. просадка | -61.04% | -34.24% |
| Текущая просадка | -8.65% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между EFA и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFA и HYG
С начала года, EFA показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и HYG
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и HYG
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HYG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и HYG
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и HYG
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.