Сравнение EFA с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EFA и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или HYG.
Корреляция
Корреляция между EFA и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFA и HYG
Основные характеристики
EFA:
0.66
HYG:
2.22
EFA:
0.97
HYG:
3.22
EFA:
1.12
HYG:
1.41
EFA:
0.82
HYG:
4.18
EFA:
2.00
HYG:
15.67
EFA:
4.16%
HYG:
0.63%
EFA:
12.67%
HYG:
4.42%
EFA:
-61.04%
HYG:
-34.24%
EFA:
-7.82%
HYG:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.11% соответственно.
EFA
1.55%
1.95%
-2.14%
7.11%
4.74%
5.26%
HYG
1.03%
1.75%
4.96%
9.40%
3.17%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и HYG
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и HYG
EFA
HYG
Сравнение EFA c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и HYG
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HYG в 6.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.19% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.42% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и HYG
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и HYG
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.