PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 4.91%/yr for HYG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности EFA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 9.14% против 4.91% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between EFA and HYG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г.

0.63

The correlation between EFA and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и HYG

Секторы
EFA
HYG

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%
99.6%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
HYG

-

Промышленность

EFA
19.9%
HYG

-

Здравоохранение

EFA
10.6%
HYG

-

Технологии

EFA
10.4%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
HYG

-

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
HYG

-

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
HYG

-

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
HYG

-

Энергетика

EFA
4.0%
HYG

-

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
HYG
99.6%

Недвижимость

EFA
1.9%
HYG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

EFA vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.72

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.59

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.79

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

12.34

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EFA и HYG

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-34.25%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-2.34%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-4.56%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-15.79%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-22.03%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.09%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-3.24%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.53%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и HYG

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.21%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

3.01%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

3.81%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

7.53%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

8.29%

+8.97%

Сравнение комиссий EFA и HYG

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и HYG

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

EFA and HYG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 4.91% for HYG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.09% for EFA.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HYG is High Yield Bonds. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор