PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 28.54%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-18.72%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QQQ and JEPQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.97

The correlation between QQQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и JEPQ

Секторы
QQQ
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQ
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QQQ
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QQQ
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QQQ
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

QQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.45

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.26

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

15.99

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QQQ и JEPQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-20.07%

-62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.82%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.07%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.21%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-3.42%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.79%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и JEPQ

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.28%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.06%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.72%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.60%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.60%

+5.69%

Сравнение комиссий QQQ и JEPQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и JEPQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 20.81% for JEPQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for JEPQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор