PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 25.18%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам QQQ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-15.97%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QQQ and JEPQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.97

The correlation between QQQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и JEPQ

Секторы
QQQ
JEPQ

Технологии

60.9%
60.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Здравоохранение

3.6%
4.0%

Промышленность

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQ
60.9%
JEPQ
60.6%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
JEPQ
12.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
JEPQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
JEPQ
5.8%

Здравоохранение

QQQ
3.6%
JEPQ
4.0%

Промышленность

QQQ
2.7%
JEPQ
3.0%

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
JEPQ
1.0%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QQQ
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QQQ
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

QQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.52

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.12

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.53

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

10.35

-2.72

QQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и JEPQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-20.07%

-62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.82%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.07%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.18%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-3.37%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.15%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и JEPQ

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.20%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

12.28%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

14.68%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

16.92%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

16.92%

+5.61%

Сравнение комиссий QQQ и JEPQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и JEPQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to JEPQ (6.20%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 19.30% for JEPQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор