PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с JEPQ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QQQ и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.24%
38.65%
QQQ
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.50

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.87

JEPQ:

0.81

Коэф-т Омега

QQQ:

1.12

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.56

JEPQ:

0.49

Коэф-т Мартина

QQQ:

1.89

JEPQ:

1.85

Индекс Язвы

QQQ:

6.72%

JEPQ:

5.34%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.24%

JEPQ:

20.40%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QQQ:

-11.73%

JEPQ:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.48%.

QQQ

С начала года

-6.84%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.63%

1 год

10.56%

5 лет

17.60%

10 лет

16.82%

JEPQ

С начала года

-6.48%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-3.00%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQ и JEPQ

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQ: 0.50
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQ: 0.87
JEPQ: 0.81
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQ: 1.12
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQ: 0.56
JEPQ: 0.49
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQ: 1.89
JEPQ: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.48
QQQ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и JEPQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JEPQ в 11.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.24%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и JEPQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-10.59%
QQQ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и JEPQ

Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
14.56%
QQQ
JEPQ