PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с NAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и NAIL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.16%
38.70%
ITB
NAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.34

NAIL:

-0.57

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.32

NAIL:

-0.52

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

NAIL:

0.94

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.29

NAIL:

-0.65

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

NAIL:

-1.30

Индекс Язвы

ITB:

14.45%

NAIL:

37.38%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

NAIL:

84.73%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

NAIL:

-93.75%

Текущая просадка

ITB:

-28.19%

NAIL:

-69.49%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -36.40%.


ITB

С начала года

-10.26%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-23.63%

1 год

-11.16%

5 лет

24.24%

10 лет

13.90%

NAIL

С начала года

-36.40%

1 месяц

-19.81%

6 месяцев

-62.93%

1 год

-50.81%

5 лет

34.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и NAIL

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.


График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAIL: 0.99%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и NAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.34
NAIL: -0.57
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.32
NAIL: -0.52
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.96
NAIL: 0.94
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.29
NAIL: -0.65
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.68
NAIL: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.57
ITB
NAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и NAIL

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NAIL в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.07%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
1.52%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и NAIL

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и NAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.19%
-69.49%
ITB
NAIL

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и NAIL

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 12.98%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 39.29%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
39.29%
ITB
NAIL