PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITB с NAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с NAIL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

ITB и NAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или NAIL.

Корреляция

Корреляция между ITB и NAIL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.40

NAIL:

-0.60

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.37

NAIL:

-0.57

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

NAIL:

0.94

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.33

NAIL:

-0.67

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

NAIL:

-1.22

Индекс Язвы

ITB:

16.04%

NAIL:

41.21%

Дневная вол-ть

ITB:

28.50%

NAIL:

85.17%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

NAIL:

-93.75%

Текущая просадка

ITB:

-25.64%

NAIL:

-66.79%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -30.75%.

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

22.02%

10 лет

14.03%

NAIL

С начала года

-30.75%

1 месяц

27.19%

6 месяцев

-54.70%

1 год

-51.03%

5 лет

28.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITB и NAIL

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и NAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и NAIL

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности NAIL в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.39%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и NAIL

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и NAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и NAIL

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...