PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с INDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности IWM и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.09% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.73%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.81%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between IWM and INDA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IWM и INDA

Секторы
IWM
INDA

Технологии

19.5%
8.3%

Промышленность

17.2%
10.3%

Здравоохранение

16.1%
6.2%

Финансовые услуги

15.6%
28.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.5%

Энергетика

5.8%
9.5%

Недвижимость

5.6%
1.4%

Сырьевые материалы

4.5%
8.0%

Коммунальные услуги

3.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.7%

Технологии

IWM
19.5%
INDA
8.3%

Промышленность

IWM
17.2%
INDA
10.3%

Здравоохранение

IWM
16.1%
INDA
6.2%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
INDA
28.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
INDA
12.5%

Энергетика

IWM
5.8%
INDA
9.5%

Недвижимость

IWM
5.6%
INDA
1.4%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
INDA
8.0%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
INDA
4.6%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
INDA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

IWM vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.80

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.10

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.63

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

-1.46

+14.09

IWM vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и INDA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-45.07%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-18.69%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-22.72%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-22.72%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-45.07%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.77%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.59%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

8.09%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и INDA

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.16%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.77%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

14.79%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.40%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.11%

+1.97%

Сравнение комиссий IWM и INDA

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и INDA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and INDA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 7.09% for INDA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for INDA.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.69% for INDA.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор