PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ITB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 7.35%/yr for ITB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.46%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ITB

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%2.40%

Correlation

The correlation between JEPQ and ITB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.49

The correlation between JEPQ and ITB shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и ITB

Секторы
JEPQ
ITB

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
71.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
19.1%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
8.6%

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%
0.5%

Технологии

JEPQ
54.0%
ITB

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
ITB
71.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
ITB

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
ITB

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
ITB
19.1%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
ITB

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
ITB
8.6%

Энергетика

JEPQ
0.4%
ITB

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
ITB

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
ITB
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

JEPQ vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.18

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.53

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.21

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

0.41

+13.43

JEPQ vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ITB

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-86.53%

+66.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-26.04%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-33.35%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-23.53%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-37.08%

+33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

13.45%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ITB

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

9.26%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

20.89%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

29.90%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

29.29%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

30.05%

-13.32%

Сравнение комиссий JEPQ и ITB

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ITB

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and ITB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ITB's -86.53%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 7.35% for ITB. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.17% for ITB.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while ITB is Building & Construction. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.42% for ITB.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор