Jordan Alternate

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	10%
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	S&P 500	10%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada Equities	10%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	10%
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)	Gold, Precious Metals	5%
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	Materials	5%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	5%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	Diversified Portfolio	5%
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund	Money Market	4%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	2%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	2%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	2%
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	2%
FTS.TO Fortis Inc.	Utilities	2%
TRP.TO TC Energy Corporation	Energy	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Jordan Alternate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.69%	2.13%	10.76%	10.40%	27.77%	21.16%	15.12%	14.58%
Портфель Jordan Alternate	0.65%	0.21%	13.84%	13.67%	34.67%	29.68%	21.22%	—
Активы портфеля:
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	3.40%	-8.01%	-1.88%	-1.40%	35.72%	53.43%	24.09%	15.41%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.04%	-8.05%	5.44%	6.97%	15.58%	25.34%	10.49%	21.87%
AVGO Broadcom Inc.	-0.73%	-11.43%	12.87%	8.10%	59.15%	69.67%	59.63%	42.17%
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)	0.25%	-9.62%	-3.19%	-3.25%	19.93%	27.16%	15.73%	10.99%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	-0.19%	-4.06%	37.61%	40.79%	43.07%	27.02%	33.86%	23.43%
COST Costco Wholesale Corporation	0.87%	-4.65%	16.55%	12.97%	2.52%	26.99%	25.70%	23.32%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-1.08%	17.02%	48.61%	37.20%	45.99%	67.07%	27.82%	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.44%	0.58%	12.50%	12.83%	30.45%	11.28%	11.17%	—
FTS.TO Fortis Inc.	0.99%	5.79%	13.43%	15.37%	25.87%	16.29%	11.27%	10.80%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.72%	-7.65%	17.40%	18.11%	112.22%	45.24%	28.11%	26.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jordan Alternate закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.04%	4.33%	-3.84%	7.00%	7.09%	-2.95%							13.84%
2025	5.22%	-1.67%	-2.82%	0.57%	5.86%	3.86%	1.70%	2.97%	7.21%	2.44%	2.32%	-1.97%	28.26%
2024	2.95%	4.77%	4.29%	-0.78%	4.12%	3.40%	0.59%	0.35%	2.20%	2.43%	4.12%	1.43%	34.08%
2023	6.61%	-1.09%	5.22%	2.08%	2.91%	2.04%	3.02%	0.51%	-3.29%	1.80%	6.68%	1.80%	31.66%
2022	-3.98%	0.52%	4.21%	-5.56%	-2.19%	-5.90%	5.14%	-1.26%	-3.33%	3.28%	4.14%	-4.27%	-9.65%
2021	-0.35%	0.31%	2.37%	3.21%	1.42%	3.27%	2.60%	2.83%	-2.68%	4.17%	0.66%	2.75%	22.36%

Метрики бенчмарка

Jordan Alternate has an annualized alpha of 8.99%, beta of 0.73, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2019.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.94%) than losses (65.83%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.99%

Бета: 0.73

R²: 0.84

Участие в росте: 98.94%

Участие в снижении: 65.83%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Jordan Alternate составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

RAAX

VanEck Inflation Allocation ETF

XMA.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

CGL.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

PSA.TO

Purpose High Interest Savings Fund

XSP.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jordan Alternate имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jordan Alternate и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.57	2.02	+0.55
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.26	2.78	+0.48
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.69	2.81	+1.88
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.58	10.45	+7.13

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	65	0.88	1.33	1.18	1.00	2.79
AMZN Amazon.com, Inc	55	0.48	0.89	1.11	0.60	1.45
AVGO Broadcom Inc.	74	1.19	1.77	1.23	1.90	4.30
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)	23	0.78	1.15	1.16	0.87	2.49
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	82	1.65	2.12	1.28	3.12	7.98
COST Costco Wholesale Corporation	40	0.04	0.19	1.02	0.05	0.12
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	68	0.99	1.56	1.20	1.16	2.63
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	84	2.30	3.05	1.44	5.17	18.92
FTS.TO Fortis Inc.	89	2.01	2.89	1.36	4.33	10.47
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.06	1.61	5.86	19.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Jordan Alternate на 13 июн. 2026 г. составляет 2.57 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jordan Alternate за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.52%	1.73%	1.88%	1.94%	2.33%	2.51%	1.71%	2.33%	1.46%	1.20%	1.16%	1.41%
Активы портфеля:
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	1.03%	0.97%	1.95%	2.98%	2.81%	2.08%	1.34%	0.81%	0.80%	0.77%	0.75%	0.95%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	2.84%	5.05%	6.00%	8.53%	12.23%	7.63%	11.35%	7.29%	8.31%	5.00%	4.49%	6.22%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.19%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTS.TO Fortis Inc.	3.18%	3.48%	3.99%	4.19%	4.01%	3.36%	3.73%	3.39%	3.79%	3.52%	3.68%	3.73%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Jordan Alternate показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Jordan Alternate составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.00%март 2020 г.	25d	2mo 3d	2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.07%июль 2022 г.	3mo 10d	10mo 2d	1y 1moапр. 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.28%апр. 2025 г.	1mo 23d	1mo 25d	3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-8.64%янв. 2022 г.	28d	1mo 28d	2mo 26dдек. 2021 г. - март 2022 г.
Откат 2024 года2024	-8.43%авг. 2024 г.	21d	1mo 17d	2mo 8dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 16.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.80	1.63	1.60	1.52

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.52, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Jordan Alternate с S&P 500 Index

Корреляция Jordan Alternate с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLK: 0.91, а самая низкая у PSA.TO: 0.04.

0.04

0.08

0.12

0.14

0.18

0.24

0.28

0.29

0.32

0.48

0.51

0.53

0.56

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Jordan Alternate. Самая высокая корреляция с портфелем у XLK: 0.87, а самая низкая у PSA.TO: 0.04.

0.04

0.10

0.26

0.31

0.32

0.38

0.38

0.42

0.50

0.53

0.56

0.58

PANW

0.58

CRWD

0.59

RAAX

0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PSA.TO	FTS.TO	TRP.TO	CGL.TO	CNQ.TO	DBMF	AEM.TO	WPM.TO	CRWD	COST	XMA.TO	NFLX	PANW	MA	META	RAAX	AVGO	AMZN	GOOGL	MSFT	XIU.TO	IDMO	XSP.TO	XLK
PSA.TO	1.00	0.03	0.06	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03
FTS.TO	0.03	1.00	0.34	0.10	0.01	-0.03	0.16	0.18	-0.06	0.19	0.14	0.01	-0.02	0.13	0.01	0.10	-0.00	0.01	0.05	0.05	0.26	0.15	0.13	0.03
TRP.TO	0.06	0.34	1.00	0.07	0.37	0.05	0.11	0.11	0.03	0.13	0.20	0.07	0.09	0.19	0.09	0.33	0.12	0.07	0.12	0.08	0.46	0.26	0.28	0.14
CGL.TO	-0.01	0.10	0.07	1.00	0.07	0.12	0.68	0.67	0.07	0.05	0.67	0.06	0.05	0.02	0.06	0.45	0.07	0.07	0.09	0.04	0.19	0.22	0.09	0.08
CNQ.TO	0.02	0.01	0.37	0.07	1.00	0.15	0.05	0.07	0.09	0.08	0.23	0.08	0.10	0.19	0.12	0.49	0.19	0.10	0.16	0.11	0.48	0.25	0.31	0.19
DBMF	0.02	-0.03	0.05	0.12	0.15	1.00	0.12	0.12	0.15	0.21	0.17	0.12	0.18	0.21	0.19	0.41	0.20	0.18	0.22	0.23	0.13	0.34	0.13	0.27
AEM.TO	0.02	0.16	0.11	0.68	0.05	0.12	1.00	0.83	0.08	0.10	0.84	0.12	0.07	0.08	0.09	0.41	0.10	0.12	0.12	0.10	0.30	0.26	0.14	0.13
WPM.TO	0.01	0.18	0.11	0.67	0.07	0.12	0.83	1.00	0.11	0.14	0.85	0.13	0.12	0.11	0.12	0.41	0.15	0.15	0.15	0.14	0.34	0.29	0.20	0.18
CRWD	0.01	-0.06	0.03	0.07	0.09	0.15	0.08	0.11	1.00	0.27	0.16	0.41	0.62	0.30	0.40	0.24	0.44	0.49	0.39	0.51	0.31	0.37	0.43	0.55
COST	0.06	0.19	0.13	0.05	0.08	0.21	0.10	0.14	0.27	1.00	0.14	0.38	0.35	0.43	0.40	0.31	0.38	0.41	0.39	0.48	0.31	0.41	0.46	0.49
XMA.TO	0.01	0.14	0.20	0.67	0.23	0.17	0.84	0.85	0.16	0.14	1.00	0.16	0.14	0.16	0.18	0.56	0.22	0.21	0.21	0.18	0.49	0.40	0.31	0.26
NFLX	0.03	0.01	0.07	0.06	0.08	0.12	0.12	0.13	0.41	0.38	0.16	1.00	0.40	0.38	0.52	0.25	0.41	0.55	0.44	0.52	0.32	0.40	0.45	0.52
PANW	0.04	-0.02	0.09	0.05	0.10	0.18	0.07	0.12	0.62	0.35	0.14	0.40	1.00	0.37	0.40	0.27	0.45	0.47	0.43	0.52	0.35	0.40	0.48	0.57
MA	0.02	0.13	0.19	0.02	0.19	0.21	0.08	0.11	0.30	0.43	0.16	0.38	0.37	1.00	0.45	0.37	0.41	0.44	0.48	0.54	0.48	0.50	0.58	0.58
META	0.03	0.01	0.09	0.06	0.12	0.19	0.09	0.12	0.40	0.40	0.18	0.52	0.40	0.45	1.00	0.27	0.51	0.63	0.63	0.63	0.39	0.48	0.60	0.65
RAAX	0.05	0.10	0.33	0.45	0.49	0.41	0.41	0.41	0.24	0.31	0.56	0.25	0.27	0.37	0.27	1.00	0.36	0.31	0.36	0.32	0.54	0.61	0.44	0.44
AVGO	0.05	-0.00	0.12	0.07	0.19	0.20	0.10	0.15	0.44	0.38	0.22	0.41	0.45	0.41	0.51	0.36	1.00	0.53	0.52	0.60	0.45	0.53	0.65	0.78
AMZN	0.01	0.01	0.07	0.07	0.10	0.18	0.12	0.15	0.49	0.41	0.21	0.55	0.47	0.44	0.63	0.31	0.53	1.00	0.66	0.67	0.41	0.50	0.61	0.69
GOOGL	0.02	0.05	0.12	0.09	0.16	0.22	0.12	0.15	0.39	0.39	0.21	0.44	0.43	0.48	0.63	0.36	0.52	0.66	1.00	0.67	0.43	0.52	0.64	0.70
MSFT	0.01	0.05	0.08	0.04	0.11	0.23	0.10	0.14	0.51	0.48	0.18	0.52	0.52	0.54	0.63	0.32	0.60	0.67	0.67	1.00	0.42	0.54	0.66	0.83
XIU.TO	0.04	0.26	0.46	0.19	0.48	0.13	0.30	0.34	0.31	0.31	0.49	0.32	0.35	0.48	0.39	0.54	0.45	0.41	0.43	0.42	1.00	0.62	0.75	0.56
IDMO	0.04	0.15	0.26	0.22	0.25	0.34	0.26	0.29	0.37	0.41	0.40	0.40	0.40	0.50	0.48	0.61	0.53	0.50	0.52	0.54	0.62	1.00	0.62	0.66
XSP.TO	0.03	0.13	0.28	0.09	0.31	0.13	0.14	0.20	0.43	0.46	0.31	0.45	0.48	0.58	0.60	0.44	0.65	0.61	0.64	0.66	0.75	0.62	1.00	0.82
XLK	0.03	0.03	0.14	0.08	0.19	0.27	0.13	0.18	0.55	0.49	0.26	0.52	0.57	0.58	0.65	0.44	0.78	0.69	0.70	0.83	0.56	0.66	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Jordan Alternate

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Jordan Alternate есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации