PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AEM.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 14.42%/yr for AEM.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.42% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

AEM.TO

1 день
3.21%
1 месяц
-15.39%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.79%
1 год
32.07%
3 года*
51.16%
5 лет*
20.56%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-3.83%119.66%46.16%9.25%1.57%-23.52%16.40%52.88%-11.65%11.09%

Correlation

The correlation between IDMO and AEM.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.14

Over the past year, IDMO and AEM.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

IDMO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.81

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.25

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.89

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

2.54

+5.10

IDMO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AEM.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-74.20%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-39.50%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-39.50%

+26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-44.23%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-54.30%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-35.32%

+33.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-34.34%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

13.89%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AEM.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

15.84%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

35.51%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

43.83%

-25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

35.77%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

36.46%

-18.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AEM.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and AEM.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор