PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с PSA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 1.39%/yr for PSA.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PANW и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PANW торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 1.39% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

PSA.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.42%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		-1.03%7.55%-3.61%7.69%-3.77%0.66%3.38%6.61%-6.23%8.42%

Correlation

The correlation between PANW and PSA.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

PANW vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.03

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.08

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.04

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

0.08

+2.53

PANW vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PSA.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и PSA.TO

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-27.47%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-2.97%

-33.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-7.62%

-28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-10.54%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-12.51%

-35.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.01%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-12.58%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

1.54%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и PSA.TO

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

0.75%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

3.20%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

4.37%

+34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

6.29%

+35.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

6.62%

+32.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и PSA.TO

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PANW and PSA.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор