PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.15%/yr vs 23.40%/yr for COST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.15% против 23.40% соответственно.

XSP.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.73%
1 год
21.77%
3 года*
19.32%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.15%

COST

1 день
0.04%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.76%
6 месяцев
8.51%
1 год
-2.02%
3 года*
26.54%
5 лет*
24.91%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.18%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.76%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XSP.TO and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.44

The correlation between XSP.TO and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XSP.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.09

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.02

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.11

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

-0.27

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.09

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и COST

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-33.74%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.27%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-23.58%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-30.01%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-30.01%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-11.63%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.21%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.33%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и COST

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.08%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.22%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

16.02%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

20.45%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

23.87%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

23.14%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и COST

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор