PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с AMZN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 21.87%/yr for AMZN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.48% против 21.87% соответственно.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

AMZN

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.05%
С начала года
5.44%
6 месяцев
6.97%
1 год
15.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.49%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%
AMZN
Amazon.com, Inc		5.44%0.41%56.62%76.58%-46.42%2.33%72.07%17.96%39.23%45.40%

Correlation

The correlation between XMA.TO and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

XMA.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.48

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.89

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.60

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

1.45

+3.94

XMA.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и AMZN

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-63.03%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-24.00%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-31.53%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-52.52%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-52.52%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-12.12%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-15.66%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

9.93%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и AMZN

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

8.08%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

20.95%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

30.13%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

35.96%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

33.12%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и AMZN

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор