Сравнение AMZN с XSP.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.43%/yr for XSP.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.43% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XSP.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам AMZN и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 5.60% | 21.22% | 13.76% | 27.36% | -24.13% | 24.33% | 17.96% | 34.93% | -13.52% | 29.45% |
Correlation
The correlation between AMZN and XSP.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between AMZN and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
XSP.TO
Сравнение AMZN c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.63 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 6.95 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XSP.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -69.22% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -11.63% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -19.45% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -33.34% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -41.38% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -3.55% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -13.14% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.72% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XSP.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 4.62% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 10.33% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 13.32% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 18.01% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 19.50% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XSP.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.14% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XSP.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор