Сравнение AEM.TO с PSA.TO
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, AEM.TO returned 16.42%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 16.42% против 2.25% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- 16.42%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 5.77% | 109.61% | 58.54% | 6.66% | 8.18% | -22.88% | 13.71% | 46.75% | -3.97% | 3.72% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and PSA.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | -0.00 |
The correlation between AEM.TO and PSA.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
AEM.TO
PSA.TO
Сравнение AEM.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 6.27 | -5.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 117.76 | -116.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 422.79 | -419.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 10.34 | -9.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 11.67 | -10.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 9.68 | -9.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 9.26 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и PSA.TO
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -0.04% | -84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.87% | -0.02% | -30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -0.02% | -30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -0.04% | -42.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.60% | -0.04% | -54.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | 0.00% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -0.00% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 0.01% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и PSA.TO
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 0.06% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 0.15% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 0.23% | +42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 0.27% | +34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 0.24% | +35.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 0.70% | 0.96% | 1.95% | 2.99% | 2.96% | 3.13% | 1.41% | 0.92% | 1.04% | 0.92% | 0.98% | 1.13% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and PSA.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор