PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с PSA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 1.39%/yr for PSA.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у PSA.TO с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 1.39% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

PSA.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.42%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		-1.03%7.55%-3.61%7.69%-3.77%0.66%3.38%6.61%-6.23%8.42%

Correlation

The correlation between MA and PSA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

MA vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.03

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.08

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.04

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.08

-1.67

MA vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и PSA.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-27.47%

-35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-2.97%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-7.62%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-10.54%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-12.51%

-28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-5.01%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.58%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

1.54%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PSA.TO

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

0.75%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

3.20%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

4.37%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

6.29%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

6.62%

+20.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PSA.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

MA and PSA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор