PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 29.12% против 12.64% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PANW and IDMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.27

The correlation between PANW and IDMO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

PANW vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.93

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.89

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

7.64

-5.02

PANW vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и IDMO

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-39.38%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-12.31%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-12.65%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-27.07%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-31.34%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.92%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-9.74%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

3.04%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и IDMO

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

7.92%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

16.02%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

17.92%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

18.03%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

18.18%

+20.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и IDMO

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PANW and IDMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs IDMO's -39.38%.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор