Сравнение MA с CNQ.TO
MA (Mastercard Incorporated) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 22.38% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 34.88%
- 6 месяцев
- 38.81%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам MA и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between MA and CNQ.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between MA and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
CNQ.TO:
CA$132.89B
MA:
$17.28
CNQ.TO:
CA$4.65
MA:
28.36
CNQ.TO:
13.64
MA:
1.65
CNQ.TO:
0.66
MA:
13.01
CNQ.TO:
3.34
MA:
65.09
CNQ.TO:
2.98
MA:
$33.94B
CNQ.TO:
CA$39.61B
MA:
$26.70B
CNQ.TO:
CA$12.42B
MA:
$21.23B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
MA
CNQ.TO
Сравнение MA c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.09 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 6.86 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CNQ.TO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.64% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.43% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -36.25% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -36.25% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -76.64% | +35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -9.55% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -21.20% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 6.49% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CNQ.TO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.84% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 24.25% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 29.57% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 31.39% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 38.81% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CNQ.TO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и CNQ.TO
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and CNQ.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор