PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с RAAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 13.17%/yr for RAAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.64%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%11.33%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between COST and RAAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between COST and RAAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

COST vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.37

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.10

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.68

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

16.90

-17.13

COST vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и RAAX

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-33.91%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-7.17%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-11.59%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-23.55%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-3.77%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-6.77%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.98%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и RAAX

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.67%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.21%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.18%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

15.70%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.79%

+6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и RAAX

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and RAAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор