Сравнение AVGO с RAAX
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 13.17%/yr for RAAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.64%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
RAAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 11.02% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.64% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between AVGO and RAAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between AVGO and RAAX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
AVGO
RAAX
Сравнение AVGO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.68 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.90 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и RAAX
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -33.91% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -7.17% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -11.59% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -23.55% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -3.77% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.77% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.98% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и RAAX
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 4.67% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 12.21% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 14.18% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 15.70% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 15.79% | +23.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и RAAX
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and RAAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs RAAX's -33.91%.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор