PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с DBMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 12.91%/yr vs 7.97%/yr for DBMF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.37%.

RAAX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.77%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.47%
1 год
26.10%
3 года*
8.78%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		13.77%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%7.15%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.37%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between RAAX and DBMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.27

Over the past year, RAAX and DBMF have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

RAAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.10

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.77

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.30

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.28

-1.96

RAAX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и DBMF

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-20.39%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.10%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-15.60%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.39%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.71%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.55%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.71%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и DBMF

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.11%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.14%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.47%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

12.53%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

12.41%

+3.37%

Сравнение комиссий RAAX и DBMF

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и DBMF

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DBMF в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.23%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.05%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and DBMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (4.82%) compared to DBMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, RAAX leads with 12.91% vs 7.97% for DBMF. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.91% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 2.05% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: VanEck and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор