PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRP.TO с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 26.27%/yr for XLK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRP.TO показывает доходность 29.69%, а XLK немного выше – 31.13%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.53% против 26.27% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

XLK

1 день
1.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.81%
1 год
59.71%
3 года*
32.23%
5 лет*
25.59%
10 лет*
26.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.13%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between TRP.TO and XLK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between TRP.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TRP.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.51

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.10

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.52

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

10.37

+6.25

TRP.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и XLK

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-38.68%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-16.16%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-26.35%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-29.64%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-29.64%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.87%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.56%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.48%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и XLK

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

10.83%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

19.12%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.68%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

25.91%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.57%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и XLK

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and XLK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор