PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 11.53%/yr for TRP.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 29.69%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.53% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.96%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%

Correlation

The correlation between XIU.TO and TRP.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XIU.TO and TRP.TO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.23

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.65

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

16.62

+2.95

XIU.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и TRP.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-36.30%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.75%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.48%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-34.02%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-36.30%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.88%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.45%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.08%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и TRP.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 4.06%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP.TO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.44%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.67%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.90%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

19.65%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

23.23%

-8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and TRP.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор