Сравнение CGL.TO с PANW
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.99% против 30.23% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and PANW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
CGL.TO
PANW
Сравнение CGL.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.69 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и PANW
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, примерно равная максимальной просадке PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -44.65% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -37.37% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -37.37% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -37.37% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -44.11% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -5.75% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -14.27% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 16.63% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и PANW
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 7.67%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 16.72% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 32.42% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 39.06% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 41.89% | -23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 38.98% | -22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и PANW
Ни CGL.TO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and PANW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор