PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с CNQ.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 22.38% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between IDMO and CNQ.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.24

The correlation between IDMO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

IDMO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.98

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.09

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.86

+0.78

IDMO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и CNQ.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-76.64%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.43%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-36.25%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-36.25%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-76.64%

+45.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.55%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-21.20%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.49%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и CNQ.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.84%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

24.25%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

29.57%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

31.39%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

38.81%

-20.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и CNQ.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and CNQ.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор