PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.86% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%27.98%-5.22%23.66%

Correlation

The correlation between MA and FTS.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between MA and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

MA:

$17.28

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

MA:

28.36

FTS.TO:

22.34

Коэффициент PEG

MA:

1.65

FTS.TO:

3.25

Коэффициент P/S

MA:

13.01

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

MA:

65.09

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Fortis Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

MA vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.75

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.45

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.90

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.53

-11.11

MA vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и FTS.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-41.25%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-6.05%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.45%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-30.19%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-34.34%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-2.00%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.48%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.47%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и FTS.TO

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

10.85%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

13.52%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.81%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.93%

+8.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и FTS.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.40B
3.38B
(MA) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, FTS.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MA и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
27.6%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

MA and FTS.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор