PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 26.27%/yr for XLK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.80% против 26.27% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

XLK

1 день
1.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.81%
1 год
59.71%
3 года*
32.23%
5 лет*
25.59%
10 лет*
26.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.13%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between FTS.TO and XLK is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between FTS.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FTS.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.10

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.52

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

10.37

+0.10

FTS.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и XLK

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-38.68%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-16.16%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-26.35%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-29.64%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-29.64%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.87%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.56%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.48%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и XLK

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.83%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

19.12%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

22.68%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

25.91%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.57%

-8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и XLK

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and XLK have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор