PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.86% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%27.98%-5.22%23.66%

Correlation

The correlation between XLK and FTS.TO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between XLK and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

XLK vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.75

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.45

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.90

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.53

+1.33

XLK vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и FTS.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-41.25%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-6.05%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-14.45%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.19%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-34.34%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-8.48%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.47%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FTS.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.91%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.85%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

13.52%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

15.81%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.93%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FTS.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and FTS.TO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор