PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA.TO с AEM.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.26%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 2.26% против 15.41% соответственно.

PSA.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.34%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.26%

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
35.72%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA.TO и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.97%2.64%4.55%5.13%2.32%0.61%0.93%2.22%1.65%1.08%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%

Correlation

The correlation between PSA.TO and AEM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

PSA.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSA.TOAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.67
0.88

+8.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.56
1.33

+23.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.11

1.18

+4.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

119.32

1.00

+118.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

370.97

2.79

+368.18

PSA.TO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 9.67, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и AEM.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSA.TOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-70.33%

+70.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-38.24%

+38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-38.24%

+38.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-40.24%

+40.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-55.07%

+55.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.88%

+33.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-29.18%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

13.73%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и AEM.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSA.TOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

15.84%

-15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

35.38%

-35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

43.51%

-43.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

35.15%

-34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

36.00%

-35.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и AEM.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PSA.TO and AEM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор