PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с CRWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XMA.TO returned 18.78%/yr vs 27.82%/yr for CRWD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как CRWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 48.61%.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

CRWD

1 день
-1.08%
1 месяц
17.02%
С начала года
48.61%
6 месяцев
37.20%
1 год
45.99%
3 года*
67.07%
5 лет*
27.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%17.54%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		48.61%30.75%45.36%136.72%-45.32%-3.39%314.67%-22.76%

Correlation

The correlation between XMA.TO and CRWD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

XMA.TO vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.99

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.56

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.16

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

2.63

+2.75

XMA.TO vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и CRWD

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -65.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-65.54%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-38.93%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-43.59%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-64.92%

+31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-11.59%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-22.61%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

17.10%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и CRWD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 15.41%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

18.19%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

37.64%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

45.52%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

50.90%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

56.57%

-29.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и CRWD

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and CRWD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор