PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.80% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
23.01%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between XSP.TO and FTS.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between XSP.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Fortis Inc.

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.01

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.89

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.33

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

10.47

-0.13

XSP.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и FTS.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-28.27%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.09%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-10.97%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.01%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-28.27%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.71%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.51%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.44%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.12%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.45%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.86%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and FTS.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор