PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 23.43% против 13.60% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and IDMO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between CNQ.TO and IDMO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

CNQ.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.18

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

8.88

-0.89

CNQ.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и IDMO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-30.46%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.93%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-13.13%

-19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-21.90%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-25.51%

-49.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-0.71%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-6.98%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.93%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и IDMO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

8.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

16.28%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

18.31%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

19.00%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

19.23%

+18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и IDMO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and IDMO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор