PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 11.58%/yr for TRP.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и TRP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%17.23%

Correlation

The correlation between DBMF and TRP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

DBMF vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.64

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.81

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.92

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

14.74

+1.56

DBMF vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и TRP.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-45.94%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.37%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-16.90%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-38.51%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.27%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-12.29%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.19%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и TRP.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP.TO) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.23%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.92%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

17.48%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

20.80%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

24.25%

-11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и TRP.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and TRP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор