PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM.TO с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM.TO с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPM.TO и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 21.58% против 15.41% соответственно.

WPM.TO

1 день
3.30%
1 месяц
-16.56%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.67%
1 год
32.82%
3 года*
40.83%
5 лет*
24.07%
10 лет*
21.58%

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
38.18%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM.TO и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.91%100.91%25.13%25.20%-1.07%3.20%39.06%47.18%-2.24%8.88%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%

Correlation

The correlation between WPM.TO and AEM.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.77

The correlation between WPM.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM.TO:

CA$73.85B

AEM.TO:

CA$114.10B

EPS

WPM.TO:

$3.96

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/E

WPM.TO:

29.36

AEM.TO:

15.27

Коэффициент PEG

WPM.TO:

0.79

AEM.TO:

0.23

Коэффициент P/S

WPM.TO:

19.24

AEM.TO:

6.03

Коэффициент P/B

WPM.TO:

5.71

AEM.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

WPM.TO:

$2.74B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM.TO:

$2.12B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

WPM.TO:

$2.37B

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с GLD
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

WPM.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPM.TOAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.88

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.33

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

2.79

-0.02

WPM.TO vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM.TO и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM.TO и AEM.TO

Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPM.TOAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-70.33%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-38.24%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-38.24%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-41.38%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-55.07%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.16%

-33.88%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-29.18%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

13.73%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM.TO и AEM.TO

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPM.TOAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

15.84%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.20%

35.38%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

43.51%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

35.15%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

36.00%

-0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM.TO и AEM.TO

Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.57%1.05%1.25%1.40%1.05%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM.TO и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
886.69M
4.10B
(WPM.TO) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM.TO и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
77.5%
66.4%
Активы портфеля
WPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

WPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

WPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

WPM.TO and AEM.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор